Векторная авторегрессия

Векторная авторегрессия (VAR, Vector AutoRegression)- модель динамики нескольких временных рядов, в которой текущие значения этих рядов зависят от прошлых значений этих же временных рядов. Фактически это система эконометрических уравнений, каждая из которых представляет собой модель авторегрессии и распределенного лага (ADL). Пусть yi, i = 1…k – i-й временной ряд. ADL(p,p) – модель для i-го временного ряда будет иметь вид

yit = ai + ∑pj=1 ai1j y1t−j + ∑pj=1 ai2j y2t−j + … + ∑pj=1 aikj ykt−j + εit

Более удобной и компактной, однако, является векторно-матричная запись модели

yt= a + A1 yt−1 + A2 yt−2+ … + Ak yt−p + εt = a + ∑pm=1 Am yt−m+ εt.

Читайте также:  Волатильность
Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий