Механическая торговая система

Механическая торговая система (МТС) – программа или скрипт предназначен для автоматизации торгов на мировых финансовых рынках (сырьевой, валютный, фондовый и т. д.). Уровень автоматизации может быть как частичным так и полным. Полностью автоматизированная механическая торговая.

Механическая торговая система
Иллюстрация сигналов простой механической торговой системы на котировок банка Райффайзен Аваль.

Система может тестироваться и применяться в реальной торговле почти без помощи человека. Преимущества данной МТС – эмоции (которые являются чуть ли не главным «врагом» трейдера) не влияют на результат торгов. Полностью механизированная торговая система должна включать следующие сигналы: вход в рынок (покупка или продажа актива), закрытие позиции, управления капиталом (построение «пирамиды» и т.д.). Полностью автоматизированная механическая торговая система должна давать соответствующую информацию: 1. Когда и по какой цене входить в рынок. 2. Когда и по какой цене выходить из рынка с прибылью. 3. Когда и по какой цене выходить из рынка с убытком. В полуавтоматизированной МТС некоторые решения должен принимать сам трейдер индивидуально. Например вход и выход из позиции по сигналу МТС, а по управлению капиталом – собственное решение. Механические торговые системы могут использовать как технический так и фундаментальный анализ. Есть, на первый взгляд, «экзотические» МТС – что, например используют лунный календарь, солнечные затмения и др. Каждая МТС имеет параметры. Например, для МТС на скользящих средних – период усреднения.

Оптимизация МТС

Процесс по подбору параметров и анализ работы МТС на статистических данных – это и есть оптимизация МТС. Суть данного метода проста подобрать параметры МТС при которых она показывает наибольшую прибыль на статистических данных (котировках) и использовать их в будущей торговли. Также важны показатели при оптимизации: доля прибыльных сделок, «просадка» капитала и другие. Для оптимизации и для создания механических торговых систем используют различное программное обеспечение. Одно из самых популярных в настоящее время – Омега Трейдстейшн и Метасток.

Читайте также:  Гибралтарский фунт

Виды МТС

По инвестиционным горизонтом (время инвестирования, количеством трансакций в течение данного времени) МТС делятся на: инвестиционные и спекулятивные. Спекулятивные МТС рассчитана на внутридневное применение. Иными словами МТС осуществляет много сделок в течение дня. И использует как правило малый таймфрейм – от 1-ой до 240 минут.

Механическая торговая система
Анализ устойчивости МТС с помощью ПО Омега Трейдстейшн.

По правилам торговли механические торговые системы различают на:

  1. МТС основанные на пробоях (пробой канала например)
  2. МТС основанные на скользящих средних.
  3. МТС основанные на осциляторах.
  4. Сезонные МТС.
  5. МТС основанные на солнечных и лунных ритмах.
  6. МТС на основе циклов.
  7. Нейронные сети.
  8. МТС на основе генетических алгоритмов.
  9. Другие.

Механическая торговая система может использовать как одно так и несколько правил (стратегий) торговли. Например вход в рынок происходит на основе скользящих средних, а выход на основе пробой канала. Кроме того МТС может иметь не одно а несколько правил (сигналов) для закрытия позиции или позиции, если торговля происходит не одним а несколькими контрактами.

Для анализа работы МТС разработаны специальные индикаторы: Profit Factor, RINA Index, Sharpe ratio и другие с помощью которых определяют устойчивость системы, прогнозируемый наибольший ущерб за одну трансакцию и другие.

Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий