Корреляционная функция

Корреляционная функция — функция времени или пространственных координат, которая задает корреляцию в системах со случайными процессами.

Зависящая от времени корреляция двух случайных функций X(t) и Y(t) определяется как:

C(t,t’) = ( X(t) Y(t’) ),

где угловые скобки обозначают процедуру усреднения.

Если корреляционная функция вычисляется для одного и того же процесса, она называется автокорреляционной:

Cauto (t,t’) = ( X(t) X(t’) )

Аналогично можно вычислить корреляционную функцию для процессов, происходящих в разных точках пространства в различные моменты времени:

C (t,r,t’,r‘) = ( X(t,r) Y(t’,r‘))

Корреляционные функции широко используются в статистической физике и других дисциплинах, изучающих случайные (стохастические) процессы.

Читайте также:  50 копеек (50-летия Советской власти)
Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий