Коэффициент бета

Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности на рынке в среднем (среднерыночного портфеля).

Расчет коэффициента

Формула расчета коэффициента Бета для актива в составе портфеля ценных бумаг:

βa = Cov (ra, rp) / Var (rp), где

  • ra
    – доходность актива
  • rp

    – доходность портфеля ценных бумаг

Читайте также:  Коносукэ Мацусита
Оцените статью
Financial-Helper.RU
Добавить комментарий