Страховой портфель представляет собой фактическое количество застрахованных объектов или число договоров страхования; совокупная ответственность страховщика (перестраховщика) по всем действующим полисам.

Портфель неоднороден по потерям

Страховое событие имеет одинаковую частоту для всех договоров индивидуального риска, но потери клиента в случае страхового события описываются различными законами распределения вероятностей Fyj. Расчет числовых характеристик:

  • EX j = ENj ∙ EYj = qEYj

Портфель может состоять из двух - трех групп договоров, имеющих различные между собой, но одинаковые внутри группы распределений потерь, а это существенно упростит вычисления. В простейшем случае можно считать, что начальный портфель состоит из нескольких групп договоров, таких, что внутри каждой группы вероятность страхового события постоянна.