Под мультиколлинеарностью понимают наличие линейной зависимости между двумя или более факторными переменными в регрессивной модели.

Последствия мультиколлинеарности

  • смещение оценок параметров модели
  • увеличение ковариации оценок;
  • незначительность параметров модели (t-статистика меньше критической).

Признаки мультиколлинеарности

  • большое значение коэффициента детерминации рядом с незначительностью коэффициентов модели;
  • большое значение парных коэффициентов корреляции независимых (факторных) переменных.