Линейная регрессия

Пример простой линейной регрессии с одной независимой переменной

Линейная регрессия (англ. Linear regression) - используемая в статистике регрессионная модель зависимости одной (объясняемой) переменной y от одной или нескольких других переменных (факторов, регрессоров) x с линейной функцией зависимости.

Векторное и матричное представление

yt = xtTb + εt , t = 1..n

y=Xb+ε

Методы оценки

  • Метод наименьших квадратов
  • Обобщенный метод наименьших квадратов
  • Метод инструментальных переменных
  • Метод максимального правдоподобия
  • Метод моментов
  • Обобщенный метод моментов